PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEP торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 6.34% против 19.65% соответственно.

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%

RR.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.99%
6 месяцев
14.37%
1 год
41.49%
3 года*
108.75%
5 лет*
60.80%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		8.99%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between PEP and RR.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between PEP and RR.L shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$192.87B

RR.L:

£105.78B

EPS

PEP:

$6.37

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

PEP:

22.07

RR.L:

12.70

Коэффициент PEG

PEP:

7.64

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

PEP:

2.02

RR.L:

2.65

Коэффициент P/B

PEP:

9.02

RR.L:

38.81

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

PEP vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.10

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.77

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.07

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

5.93

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.10

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.39

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PEP и RR.L

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-92.32%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-19.98%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-23.51%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-64.03%

+33.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-89.47%

+59.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-7.50%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-36.66%

+23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

6.97%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и RR.L

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

12.27%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

32.28%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

37.67%

-15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

43.89%

-25.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

50.20%

-30.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и RR.L

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
19.44B
11.72B
(PEP) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PEP значения в USD, RR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности PEP и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.2%
27.4%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and RR.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор