Сравнение PEP с IUSQ.DE
PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 12.91%/yr for IUSQ.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEP торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 6.62% против 12.91% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам PEP и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 15.19% | 27.40% | -10.39% | 24.57% |
Correlation
The correlation between PEP and IUSQ.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between PEP and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
PEP
IUSQ.DE
Сравнение PEP c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.89 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 12.04 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и IUSQ.DE
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -34.07% | -39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -8.85% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -17.48% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -26.08% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -34.07% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -1.91% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -5.02% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.13% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и IUSQ.DE
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.93% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 9.72% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 12.49% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.50% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 15.92% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и IUSQ.DE
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PEP and IUSQ.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEP и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор