PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEP с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 6.62% против 15.24% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
14.62%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between PEP and CSPX.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.19

The correlation between PEP and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

PEP vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.03

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.00

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.98

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

12.45

-10.34

PEP vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и CSPX.L

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-33.90%

-40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-8.17%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-18.50%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-24.39%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-33.90%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-2.27%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-3.72%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

1.96%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и CSPX.L

PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.01%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.03%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

12.04%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.03%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.22%

+3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и CSPX.L

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

PEP and CSPX.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор