PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEOPX с MPIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEOPX с MPIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX).

PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. MPIBX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и MPIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEOPX и MPIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		-4.45%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%
MPIBX
BNY Mellon Intermediate Bond Fund		100.08%6.53%2.69%5.26%-6.82%-1.04%5.58%5.89%0.35%1.80%

Доходность по периодам

PEOPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
16.81%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.41%

MPIBX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

BNY Mellon Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с PRDGXPEOPX с GRISX
Часто сравнивают с MPIBX:
MPIBX с QLEIXMPIBX с DNLAXMPIBX с DRRIXMPIBX с DTGRXMPIBX с DAGVXMPIBX с DBLSXMPIBX с DBMYX

Сравнение комиссий PEOPX и MPIBX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MPIBX в 0.56%.

MPIBX
BNY Mellon Intermediate Bond Fund
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

PEOPX vs. MPIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MPIBX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEOPX c MPIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOPXMPIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEOPX vs. MPIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOPXMPIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Корреляция

Корреляция между PEOPX и MPIBX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и MPIBX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности MPIBX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		10.83%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%
MPIBX
BNY Mellon Intermediate Bond Fund		1.36%3.54%3.18%2.69%2.39%2.08%1.99%2.25%2.13%1.96%2.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и MPIBX

Загрузка...

Показатели просадок

PEOPXMPIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и MPIBX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEOPXMPIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

—

—