PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEO с RYVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).

PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PEO и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEO и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		24.52%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		39.66%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 39.66%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 11.30% против -1.93% соответственно.

PEO

1 день
-4.57%
1 месяц
-0.15%
С начала года
24.52%
6 месяцев
27.94%
1 год
27.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.88%
10 лет*
11.30%

RYVIX

1 день
-3.33%
1 месяц
1.12%
С начала года
39.66%
6 месяцев
51.96%
1 год
52.29%
3 года*
14.95%
5 лет*
14.00%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с PEO:
PEO с AMLPPEO с ADXPEO с BGRPEO с ASGIPEO с EIPIPEO с QQQMPEO с RDVI
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с GHAAXRYVIX с FNARXRYVIX с DLDRXRYVIX с BACIXRYVIX с NMFIXRYVIX с CCCNXRYVIX с PGNAX

Сравнение комиссий PEO и RYVIX

PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.

RYVIX
Rydex Energy Services Fund
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund

Доходность на риск

PEO vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEORYVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.49

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.99

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.99

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

5.54

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEORYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.04

+0.29

Корреляция

Корреляция между PEO и RYVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и RYVIX

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности RYVIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.58%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.39%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PEO и RYVIX

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и RYVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEORYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-94.06%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-26.31%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-43.86%

+19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-88.04%

+20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-69.90%

+63.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-46.04%

+30.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

9.44%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и RYVIX

Текущая волатильность для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) составляет 7.19%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что PEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEORYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.48%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

21.18%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

37.17%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

35.72%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

40.45%

-13.14%