Сравнение PEO с JEEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и JEEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 11.67% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 9.62% соответственно.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
JEEIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и JEEIX
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JEEIX в 0.95%.
Доходность на риск
PEO vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
PEO
JEEIX
Сравнение PEO c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.33 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.01 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.62 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 16.58 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.33 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PEO и JEEIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и JEEIX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности JEEIX в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.14% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и JEEIX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и JEEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -30.39% | -41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -7.76% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -22.02% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -30.39% | -37.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.68% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -4.47% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 1.69% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и JEEIX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.59% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 6.93% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 11.92% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 12.79% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 14.17% | +13.14% |