PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEO с FMGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and FMGIX (Frontier MFG Core Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PEO returned 10.23%/yr vs 9.92%/yr for FMGIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PEO charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for FMGIX.

Доходность

Сравнение доходности PEO и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEO имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции FMGIX немного отстают с 9.92%.

PEO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.94%
1 год
40.21%
3 года*
19.42%
5 лет*
18.76%
10 лет*
10.23%

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.97%
3 года*
21.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEO и FMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		26.23%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.22%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%

Correlation

The correlation between PEO and FMGIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2012 г.

0.37

Over the past year, the correlation between PEO and FMGIX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGI
Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с PGNAXFMGIX с NMFIXFMGIX с FNARXFMGIX с CFWAXFMGIX с TORIXFMGIX с APWEX

Доходность на риск

PEO vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOFMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.20

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.66

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.74

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

5.49

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.20

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.24

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PEO и FMGIX

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и FMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-57.57%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-7.11%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-20.56%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-26.61%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-57.57%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.80%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-5.34%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.25%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и FMGIX

Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.90%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

8.49%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

10.33%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

28.52%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

52.59%

-25.27%

Сравнение комиссий PEO и FMGIX

PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и FMGIX

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности FMGIX в 31.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.36%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.62%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%

Часто задаваемые вопросы

PEO and FMGIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEO has higher volatility (6.69%) compared to FMGIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs FMGIX's -57.57%.

PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEO и FMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор