Сравнение PEO с FMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и FMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и FMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 7.76% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% | -6.62% | 20.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции FMGIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.13% соответственно.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
FMGIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и FMGIX
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.
Доходность на риск
PEO vs. FMGIX — Ранг доходности на риск
PEO
FMGIX
Сравнение PEO c FMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | FMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.33 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.82 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 10.60 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.82 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PEO и FMGIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и FMGIX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.20% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и FMGIX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и FMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -57.57% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -7.74% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -26.61% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -57.57% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.32% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -5.37% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.06% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и FMGIX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 4.10% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 7.02% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 11.92% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 28.44% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 52.56% | -25.25% |