Сравнение PEMD.L с VDEA.L
PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.29%/yr vs 2.35%/yr for VDEA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEMD.L показывает доходность 1.58%, а VDEA.L немного ниже – 1.53%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
VDEA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMD.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.58% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 8.86% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.53% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.05% |
Correlation
The correlation between PEMD.L and VDEA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between PEMD.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMD.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
VDEA.L
Сравнение PEMD.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.56 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 10.10 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и VDEA.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMD.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -24.08% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -3.66% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -6.16% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -24.08% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.13% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.08% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.93% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и VDEA.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.08% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 4.05% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 5.00% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.31% | 7.26% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 8.37% | +2.80% |
Сравнение комиссий PEMD.L и VDEA.L
PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и VDEA.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMD.L and VDEA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PEMD.L.
PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор