PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEMD.L с VDEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PEMD.L и VDEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEMD.L показывает доходность 1.58%, а VDEA.L немного ниже – 1.53%.


PEMD.L

1 день
0.75%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.53%
3 года*
9.49%
5 лет*
2.29%
10 лет*

VDEA.L

1 день
0.38%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.98%
1 год
9.69%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMD.L и VDEA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
1.58%12.80%6.20%10.59%-16.57%-2.57%5.25%8.86%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation
1.53%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%

Correlation

The correlation between PEMD.L and VDEA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between PEMD.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

PEMD.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEMD.L
Ранг доходности на риск PEMD.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMD.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMD.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMD.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEMD.LVDEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.56

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

10.10

-1.23

PEMD.L vs. VDEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMD.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEA.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMD.L и VDEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEMD.LVDEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PEMD.L и VDEA.L

Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и VDEA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PEMD.LVDEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-24.08%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-3.66%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-6.16%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-24.08%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.13%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.08%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMD.L и VDEA.L

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PEMD.LVDEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.08%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.05%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

5.00%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

7.26%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

8.37%

+2.80%

Сравнение комиссий PEMD.L и VDEA.L

PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMD.L и VDEA.L

Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
5.45%5.49%5.83%5.54%4.94%3.93%3.60%4.99%5.36%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PEMD.L and VDEA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PEMD.L.

PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.23% for VDEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и VDEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор