Сравнение PEMD.L с EMBE.L
PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.29%/yr vs -1.26%/yr for EMBE.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EMBE.L.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и EMBE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEMD.L торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -0.16%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
EMBE.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам PEMD.L и EMBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.58% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 13.26% | -4.53% | 1.11% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -0.16% | 25.90% | -2.43% | 11.05% | -25.61% | -9.87% | 12.50% | 10.09% | -12.68% | 3.17% |
Correlation
The correlation between PEMD.L and EMBE.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between PEMD.L and EMBE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMD.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
EMBE.L
Сравнение PEMD.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | EMBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.32 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 4.36 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.08 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и EMBE.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и EMBE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMD.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -44.54% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -8.00% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -13.39% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -43.18% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -9.06% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -15.04% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.43% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и EMBE.L
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) составляет 2.41%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.01% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 7.34% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 9.79% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.31% | 13.66% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 13.35% | -2.18% |
Сравнение комиссий PEMD.L и EMBE.L
PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и EMBE.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности EMBE.L в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.63% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMD.L and EMBE.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.
PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.50% for EMBE.L.
Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и EMBE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор