PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с VIHAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		6.62%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.53% соответственно.

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%

VIHAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.18%
1 год
33.75%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий PEIYX и VIHAX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PEIYX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.39

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.04

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.24

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

13.18

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.39

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между PEIYX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и VIHAX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VIHAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.58%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и VIHAX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-38.80%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.53%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-23.92%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-38.80%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-6.09%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и VIHAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.58%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.13%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

14.31%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.69%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.92%

+1.08%