Сравнение PEIYX с SHXPX
PEIYX (Putnam Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PEIYX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PEIYX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PEIYX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 13.96%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEIYX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 0.68% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PEIYX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEIYX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PEIYX
SHXPX
Сравнение PEIYX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEIYX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEIYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 8.85 | -8.32 |
Просадки
Сравнение просадок PEIYX и SHXPX
Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEIYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -0.13% | -51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.13% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -0.03% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEIYX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEIYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 2.95% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 2.95% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 2.95% | +14.05% |
Сравнение комиссий PEIYX и SHXPX
PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEIYX и SHXPX
Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.06% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEIYX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEIYX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор