PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с PEQUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и PEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у PEQUX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции PEQUX по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.43% соответственно.

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с SIMYXPEQUX с ANDIXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY

Сравнение комиссий PEIYX и PEQUX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXPEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.68

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.29

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.26

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

10.40

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQUX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXPEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.14

+0.38

Корреляция

Корреляция между PEIYX и PEQUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и PEQUX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности PEQUX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и PEQUX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и PEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-83.68%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.80%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-33.42%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-35.75%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-8.86%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-34.09%

+27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и PEQUX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.24%, в то время как у Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

8.18%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

11.91%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

16.43%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.76%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.90%

+0.10%