Сравнение PEDIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: -2.73% против 2.27% соответственно.
PEDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- -2.73%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и PTTRX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PEDIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PEDIX
PTTRX
Сравнение PEDIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.97 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.37 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.69 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.99 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.97 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.44 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.15 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и PTTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и PTTRX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и PTTRX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -19.28% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -3.67% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -19.28% | -36.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | -19.28% | -41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -2.78% | -50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -2.19% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 1.24% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и PTTRX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 2.05% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 3.00% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 5.15% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 6.20% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 5.19% | +15.36% |