PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции PEAFX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 10.27% против 10.88% соответственно.

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий PEAFX и FEMSX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

PEAFX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.08

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.68

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.89

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

11.41

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между PEAFX и FEMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и FEMSX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и FEMSX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-44.16%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.42%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-41.64%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-44.16%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-10.35%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-13.52%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.40%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и FEMSX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

10.41%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

14.73%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

19.16%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.65%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

19.13%

-1.89%