Сравнение PE500.PA с NVDA
PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.38%/yr vs 65.36%/yr for NVDA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PE500.PA торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.27%.
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- 70.26%
- 5 лет*
- 65.36%
- 10 лет*
- 67.90%
Сравнение доходности по годам PE500.PA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 13.82% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.27% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 54.89% |
Correlation
The correlation between PE500.PA and NVDA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.40 |
The correlation between PE500.PA and NVDA shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PE500.PA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PE500.PA
NVDA
Сравнение PE500.PA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PE500.PA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.33 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 5.11 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PE500.PA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.30 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и NVDA
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PE500.PA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -82.97% | +49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -19.76% | +12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -41.46% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -60.91% | +37.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.76% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -31.86% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 8.98% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и NVDA
Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 2.83%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 12.75% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 26.05% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 35.39% | -24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 51.15% | -35.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 49.93% | -32.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PE500.PA и NVDA
PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PE500.PA and NVDA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор