Сравнение PDX с ATACX
PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) and ATACX (ATAC Rotation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, PDX returned 22.68%/yr vs 0.23%/yr for ATACX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PDX charges 2.31%/yr vs 1.74%/yr for ATACX.
Доходность
Сравнение доходности PDX и ATACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у ATACX с доходностью 20.47%.
PDX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- —
ATACX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам PDX и ATACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 18.39% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
ATACX ATAC Rotation Fund | 20.47% | 18.74% | 5.05% | 2.10% | -25.80% | -10.55% | 72.81% | -1.66% |
Correlation
The correlation between PDX and ATACX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between PDX and ATACX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDX vs. ATACX — Ранг доходности на риск
PDX
ATACX
Сравнение PDX c ATACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и ATAC Rotation Fund (ATACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | ATACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.49 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 11.57 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | ATACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.85 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.01 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PDX и ATACX
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки ATACX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и ATACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDX | ATACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -51.26% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -7.34% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -18.94% | -18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -46.75% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -8.57% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -16.78% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 2.84% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и ATACX
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 3.19%, в то время как у ATAC Rotation Fund (ATACX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDX | ATACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 9.49% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 13.81% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 17.85% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 20.31% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.48% | 20.48% | +16.00% |
Сравнение комиссий PDX и ATACX
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии ATACX в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и ATACX
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.24%, что больше доходности ATACX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATACX ATAC Rotation Fund | 1.53% | 1.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.13% | 0.90% | 1.10% | 8.15% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.24% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDX and ATACX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATACX has higher volatility (9.49%) compared to PDX (3.19%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs ATACX's -51.26%.
ATACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDX и ATACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор