Сравнение PDT с EQIIX
PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) and EQIIX (Allspring Emerging Markets Equity Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, PDT returned 5.39%/yr vs 8.35%/yr for EQIIX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PDT charges 5.06%/yr vs 1.22%/yr for EQIIX.
Доходность
Сравнение доходности PDT и EQIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у EQIIX с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям EQIIX по среднегодовой доходности: 5.39% против 8.35% соответственно.
PDT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 6.64%
EQIIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 23.18%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 8.35%
- Всё время*
- 7.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.56M | $1.46M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам PDT и EQIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 4.65% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
EQIIX Allspring Emerging Markets Equity Income Fund | 23.18% | 28.19% | 10.95% | 12.25% | -17.91% | 3.12% | 7.70% | 16.90% | -11.38% | 24.97% |
Correlation
The correlation between PDT and EQIIX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDT vs. EQIIX — Ранг доходности на риск
PDT
EQIIX
Сравнение PDT c EQIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDT | EQIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.95 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 8.68 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDT и EQIIX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки EQIIX в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и EQIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDT | EQIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -38.13% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -13.94% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -17.64% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -29.25% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -38.13% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -6.47% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -10.15% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.73% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и EQIIX
Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 1.92%, в то время как у Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDT | EQIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 8.43% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 18.67% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 20.83% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.26% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 16.67% | +8.43% |
Сравнение комиссий PDT и EQIIX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии EQIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и EQIIX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности EQIIX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIIX Allspring Emerging Markets Equity Income Fund | 2.18% | 2.58% | 2.08% | 2.53% | 2.70% | 2.92% | 1.79% | 2.46% | 2.87% | 1.80% | 2.77% | 2.38% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.83% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PDT and EQIIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQIIX has higher volatility (8.43%) compared to PDT (1.92%). In terms of maximum drawdown, PDT dropped -62.39% vs EQIIX's -38.13%.
EQIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDT и EQIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор