PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		-0.07%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.67%
3 года*
3.11%
5 лет*
1.05%
10 лет*
1.83%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с ATOIXPDSZX с APUSXPDSZX с BATVXPDSZX с FHMIXPDSZX с PDBZX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий PDSZX и USMSX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

3.63

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

6.49

-4.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

3.18

-1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

6.48

-4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

33.64

-27.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.63

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.39

-1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.86

-1.04

Корреляция

Корреляция между PDSZX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и USMSX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.90%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и USMSX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-2.09%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.40%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-2.03%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.30%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.22%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и USMSX

PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.22%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.40%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

0.69%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

0.70%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

0.74%

+1.85%