Сравнение PDIV.TO с YCST.NEO
PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - PDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Purpose Investments, while YCST.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, PDIV.TO returned 18.80% vs -7.85% for YCST.NEO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 12.72%.
PDIV.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.28%
YCST.NEO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 7.12% | 12.88% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 12.72% | -16.43% |
Correlation
The correlation between PDIV.TO and YCST.NEO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.20 |
The correlation between PDIV.TO and YCST.NEO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
YCST.NEO
Сравнение PDIV.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.40 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | -0.81 | +16.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.38 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.18 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и YCST.NEO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIV.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -19.70% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -19.54% | +14.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -12.62% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.56% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 9.91% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и YCST.NEO
Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 2.43%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 10.33% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 16.64% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 20.54% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 25.22% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 25.22% | -11.33% |
Сравнение комиссий PDIV.TO и YCST.NEO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии YCST.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и YCST.NEO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности YCST.NEO в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 11.85% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 14.01% | 10.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDIV.TO and YCST.NEO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.
PDIV.TO is categorized as Dividend, while YCST.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 0.40% for YCST.NEO.
Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор