PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с XHD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

PDIV.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%20.18%-1.15%23.57%-15.24%26.84%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		11.42%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-5.62%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции PDIV.TO превзошли акции XHD.TO по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.43% соответственно.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

XHD.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
11.42%
6 месяцев
5.45%
1 год
7.00%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.47%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий PDIV.TO и XHD.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XHD.TO в 0.33%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

PDIV.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.50

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.73

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.76

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

2.63

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.50

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и XHD.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности XHD.TO в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.37%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и XHD.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-38.71%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.47%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-16.38%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

-38.71%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.87%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.94%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.21%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и XHD.TO

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

8.81%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

14.03%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

12.97%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.50%

-1.54%