PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с XDUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с XDUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO).

PDIV.TO и XDUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и XDUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и XDUH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.52%15.82%10.71%4.64%-4.40%20.18%-1.15%23.57%-12.44%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.06%8.02%9.45%5.57%-6.32%22.54%-2.08%21.38%-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у XDUH.TO с доходностью 4.06%.

PDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.06%
1 год
14.35%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.95%

XDUH.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.77%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и XDUH.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

PDIV.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOXDUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.55

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.88

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.80

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

3.37

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. XDUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XDUH.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и XDUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOXDUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.55

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и XDUH.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и XDUH.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности XDUH.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и XDUH.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и XDUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOXDUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-34.91%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.32%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-17.40%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.13%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.60%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.74%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и XDUH.TO

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOXDUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.71%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

7.73%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

14.44%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

13.33%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.66%

-2.70%