PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

PDIV.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%20.18%-1.15%23.57%-15.24%26.84%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.67%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PDIV.TO уступали акциям VGG.TO по среднегодовой доходности: 8.91% против 12.42% соответственно.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

VGG.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.23%
1 год
8.44%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и VGG.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.55

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.85

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.90

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

3.36

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.55

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.34

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и VGG.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и VGG.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-24.58%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.10%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-18.52%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

-24.58%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-4.43%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.96%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.02%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и VGG.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.11%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

8.27%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

15.46%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

12.66%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

14.99%

-1.03%