PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с SPDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG).

PDIV.TO и SPDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и SPDG

2026 (YTD)202520242023
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%1.98%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		4.37%6.54%30.55%5.67%
Разные валюты инструментов

PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как SPDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SPDG с доходностью 4.37%.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

SPDG

1 день
1.50%
1 месяц
-3.16%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.15%
1 год
9.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT

Сравнение комиссий PDIV.TO и SPDG

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOSPDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.61

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.92

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.93

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

3.07

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SPDG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOSPDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.61

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.34

-0.75

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и SPDG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и SPDG

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности SPDG в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и SPDG

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и SPDG.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-15.67%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.84%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.79%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.21%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.05%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и SPDG

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.10%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

9.42%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

16.23%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

13.70%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

13.70%

+0.26%