PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIV.TO с SPDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds. PDIV.TO is actively managed, while SPDG is passively managed. Over the past year, PDIV.TO returned 18.80% vs 30.28% for SPDG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как SPDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у SPDG с доходностью 18.18%.

PDIV.TO

1 день
-0.52%
1 месяц
2.70%
С начала года
7.12%
6 месяцев
7.91%
1 год
18.80%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.28%

SPDG

1 день
-0.26%
1 месяц
9.40%
С начала года
18.18%
6 месяцев
15.96%
1 год
30.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и SPDG

2026 (YTD)202520242023
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		7.12%15.82%10.71%1.98%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		18.18%6.54%30.55%5.67%

Correlation

The correlation between PDIV.TO and SPDG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between PDIV.TO and SPDG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDIV.TO и SPDG

Секторы
PDIV.TO
SPDG

Финансовые услуги

31.6%
12.9%

Энергетика

18.2%
3.3%

Технологии

12.6%
35.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.5%

Здравоохранение

6.5%
9.1%

Промышленность

5.9%
8.5%

Сырьевые материалы

5.0%
1.4%

Коммунальные услуги

4.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

PDIV.TO
31.6%
SPDG
12.9%

Энергетика

PDIV.TO
18.2%
SPDG
3.3%

Технологии

PDIV.TO
12.6%
SPDG
35.5%

Потребительский циклический сектор

PDIV.TO
7.8%
SPDG
9.5%

Здравоохранение

PDIV.TO
6.5%
SPDG
9.1%

Промышленность

PDIV.TO
5.9%
SPDG
8.5%

Сырьевые материалы

PDIV.TO
5.0%
SPDG
1.4%

Коммунальные услуги

PDIV.TO
4.5%
SPDG
2.4%

Коммуникационные услуги

PDIV.TO
4.0%
SPDG
10.5%

Потребительский защитный сектор

PDIV.TO
3.9%
SPDG
4.7%

Недвижимость

PDIV.TO

-

SPDG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с MNY.TOPDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с VDY.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с PDC.TO
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT

Доходность на риск

PDIV.TO vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.49

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.61

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.13

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

15.44

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOSPDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.65

-1.03

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и SPDG

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIV.TOSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-15.82%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-7.37%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.26%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.36%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.97%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и SPDG

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 2.43%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIV.TOSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.64%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

9.54%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

12.22%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

13.67%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

13.67%

+0.22%

Сравнение комиссий PDIV.TO и SPDG

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и SPDG

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности SPDG в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		11.85%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDIV.TO and SPDG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and State Street. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 0.05% for SPDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор