PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDINX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDINX с PEIYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PDINX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PDINX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDINX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		0.13%7.48%5.92%4.55%-4.00%-6.94%-0.25%12.27%-1.38%6.53%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDINX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции PDINX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 3.28% против 13.33% соответственно.

PDINX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.01%
3 года*
5.98%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.28%

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Diversified Income Trust

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PDINX:
PDINX с AMZNPDINX с RMUNXPDINX с FSCOPDINX с SUBFXPDINX с TUIFXPDINX с DCAIXPDINX с PSDYX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PDINX и PEIYX

PDINX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

PDINX
Putnam Diversified Income Trust
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PDINX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDINX
Ранг доходности на риск PDINX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDINX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDINX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDINXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.74

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.60

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

7.10

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDINX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDINX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PEIYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDINX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDINXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.52

+0.37

Корреляция

Корреляция между PDINX и PEIYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDINX и PEIYX

Дивидендная доходность PDINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PEIYX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		4.10%5.17%18.88%6.35%4.59%3.71%3.75%4.17%5.35%5.61%5.35%4.89%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PDINX и PEIYX

Максимальная просадка PDINX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDINX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDINXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-51.28%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-7.99%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-15.36%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.27%

-36.05%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-5.00%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.36%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.66%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PDINX и PEIYX

Текущая волатильность для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) составляет 1.15%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PDINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDINXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.24%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

8.21%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

15.47%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

14.54%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

17.00%

-10.30%