PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGJX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGJX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGJX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGJX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		-0.16%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%21.89%-6.78%17.12%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

PDGJX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.64%
1 год
13.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2035 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с PBHAXPDGJX с FYTKXPDGJX с FFGZXPDGJX с FRFZXPDGJX с FFFAXPDGJX с FRHMX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий PDGJX и PDDDX

PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund

Доходность на риск

PDGJX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGJX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGJXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.03

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.83

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

8.88

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGJX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGJX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGJX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGJXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между PDGJX и PDDDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGJX и PDDDX

Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		4.32%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок PDGJX и PDDDX

Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGJXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-18.88%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-5.29%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-16.64%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.60%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.06%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.09%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGJX и PDDDX

Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGJXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.43%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

3.72%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

6.65%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

13.75%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

11.45%

+1.08%