Сравнение PDGJX с FTLSX
PDGJX (Prudential Day One 2035 Fund) and FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDGJX returned 9.89%/yr vs 3.53%/yr for FTLSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDGJX charges 0.02%/yr vs 0.00%/yr for FTLSX.
Доходность
Сравнение доходности PDGJX и FTLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDGJX показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у FTLSX с доходностью 5.19%.
PDGJX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
FTLSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDGJX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | 8.85% | 14.63% | 22.14% | 14.74% | -14.08% | 17.09% | 11.06% | 21.89% | -6.78% | 8.91% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 5.19% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Correlation
The correlation between PDGJX and FTLSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between PDGJX and FTLSX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDGJX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
PDGJX
FTLSX
Сравнение PDGJX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGJX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.32 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 14.65 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGJX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PDGJX и FTLSX
Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и FTLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDGJX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -15.74% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -3.65% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.33% | -4.83% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | -15.74% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.81% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.82% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGJX и FTLSX
Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDGJX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.79% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 3.80% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 4.54% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 5.43% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 4.78% | +7.69% |
Сравнение комиссий PDGJX и FTLSX
PDGJX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGJX и FTLSX
Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FTLSX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.53% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% |
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | 3.96% | 4.31% | 22.20% | 4.16% | 8.27% | 13.30% | 2.34% | 5.23% | 5.69% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
PDGJX and FTLSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDGJX has higher volatility (2.55%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, PDGJX dropped -28.04% vs FTLSX's -15.74%.
FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDGJX и FTLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор