Сравнение PDGIX с SHXPX
PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PDGIX charges 0.51%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDGIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.35%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDGIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 1.74% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between PDGIX and SHXPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDGIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PDGIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDGIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDGIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и SHXPX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDGIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -0.13% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -0.01% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDGIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 1.41% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 1.41% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 1.41% | +14.48% |
Сравнение комиссий PDGIX и SHXPX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и SHXPX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 7.59% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDGIX and SHXPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PDGIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор