PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDFDX с FBTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDFDX с FBTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDFDX (Perkins Discovery Fund) and FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PDFDX returned 9.82%/yr vs 10.51%/yr for FBTAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDFDX charges 2.50%/yr vs 1.00%/yr for FBTAX.

Доходность

Сравнение доходности PDFDX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDFDX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FBTAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PDFDX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.51% соответственно.

PDFDX

1 день
-0.19%
1 месяц
5.46%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.97%
1 год
31.05%
3 года*
8.77%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
9.82%

FBTAX

1 день
-3.05%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-4.16%
1 год
44.32%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.26%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDFDX и FBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDFDX
Perkins Discovery Fund		1.98%9.94%19.19%10.77%-39.93%2.11%62.16%15.01%22.19%11.58%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		-0.83%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%

Correlation

The correlation between PDFDX and FBTAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.57

The correlation between PDFDX and FBTAX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perkins Discovery Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Часто сравнивают с PDFDX:
PDFDX с FBDIXPDFDX с FBTTXPDFDX с GGHCXPDFDX с FBTIXPDFDX с FIJYXPDFDX с ETIHXPDFDX с LYFIX
Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с FSHCXFBTAX с VOOFBTAX с IBBFBTAX с VGT

Доходность на риск

PDFDX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDFDX
Ранг доходности на риск PDFDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDFDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDFDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDFDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDFDX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDFDXFBTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.10

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.87

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

5.18

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

15.20

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDFDX vs. FBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDFDX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FBTAX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDFDX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDFDXFBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.10

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.40

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PDFDX и FBTAX

Максимальная просадка PDFDX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFDX и FBTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDFDXFBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-63.55%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-8.91%

-13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-32.86%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-36.51%

-23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

-38.82%

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-8.91%

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-21.22%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.03%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PDFDX и FBTAX

Текущая волатильность для Perkins Discovery Fund (PDFDX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что PDFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDFDXFBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.10%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

16.71%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

22.10%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

23.47%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

24.42%

+4.54%

Сравнение комиссий PDFDX и FBTAX

PDFDX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FBTAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDFDX и FBTAX

Дивидендная доходность PDFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности FBTAX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.47%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%
PDFDX
Perkins Discovery Fund		9.60%4.25%0.00%0.00%1.78%31.11%1.71%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDFDX and FBTAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTAX has higher volatility (7.10%) compared to PDFDX (6.50%). In terms of maximum drawdown, PDFDX dropped -67.44% vs FBTAX's -63.55%.

FBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDFDX и FBTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор