PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции PDEZX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 9.42% против 6.23% соответственно.

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EITEXPDEZX с EFEIXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий PDEZX и EAEMX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

PDEZX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.25

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.86

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.68

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.25

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.25

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между PDEZX и EAEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и EAEMX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и EAEMX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-62.70%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-9.90%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-25.43%

-27.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-44.16%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-8.20%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-13.58%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.59%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и EAEMX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

5.94%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

8.80%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

12.17%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

11.42%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

13.38%

+8.53%