PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с TBLJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEJX с TBLJX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PDEJX (Prudential Day One 2025 Fund) and TBLJX (T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, PDEJX returned 13.59%/yr vs 17.17%/yr for TBLJX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PDEJX charges 0.00%/yr vs 0.24%/yr for TBLJX.

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и TBLJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у TBLJX с доходностью 8.80%.

PDEJX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.86%
1 год
12.39%
3 года*
13.59%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

TBLJX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
21.11%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEJX и TBLJX

2026 (YTD)20252024202320222021
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.44%11.91%17.34%11.21%-12.30%2.76%
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund		8.80%18.81%13.87%20.14%-17.93%3.89%

Correlation

The correlation between PDEJX and TBLJX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between PDEJX and TBLJX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с LPWRXPDEJX с FDTKXPDEJX с FIJOXPDEJX с PHTYXPDEJX с PHTJXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEX
Часто сравнивают с TBLJX:
TBLJX с VOOTBLJX с TRRDXTBLJX с VFIAXTBLJX с PDAHXTBLJX с FRKMXTBLJX с PRSCXTBLJX с FIRMX

Доходность на риск

PDEJX vs. TBLJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBLJX
Ранг доходности на риск TBLJX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLJX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLJX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLJX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLJX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLJX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c TBLJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDEJXTBLJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.81

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.51

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.43

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

10.56

+2.37

PDEJX vs. TBLJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLJX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и TBLJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и TBLJX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки TBLJX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и TBLJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDEJXTBLJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-25.86%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.63%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-14.55%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.03%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.40%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.98%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и TBLJX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.33%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDEJXTBLJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

4.71%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

9.68%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

11.66%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

14.50%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

14.50%

-5.68%

Сравнение комиссий PDEJX и TBLJX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TBLJX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и TBLJX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности TBLJX в 2.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.34%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund		2.37%2.58%2.05%2.19%1.97%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PDEJX and TBLJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBLJX has higher volatility (4.71%) compared to PDEJX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PDEJX dropped -20.45% vs TBLJX's -25.86%.

PDEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEJX и TBLJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор