PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с FVTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с FVTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FVTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и FVTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и FVTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%6.61%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		-0.46%24.13%14.37%20.86%-18.11%16.79%18.59%25.60%-8.68%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FVTKX с доходностью -0.46%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

FVTKX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.09%
1 год
22.79%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX
Часто сравнивают с FVTKX:
FVTKX с FXAIXFVTKX с FDKVXFVTKX с FDKLXFVTKX с VTTSXFVTKX с FLCNXFVTKX с FCNTXFVTKX с ^GSPC

Сравнение комиссий PDEJX и FVTKX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FVTKX в 0.50%.

FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. FVTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FVTKX
Ранг доходности на риск FVTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXFVTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.45

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.05

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.91

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

8.41

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. FVTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVTKX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и FVTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXFVTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.67

+0.20

Корреляция

Корреляция между PDEJX и FVTKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и FVTKX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FVTKX в 3.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		3.89%3.87%2.52%2.26%10.84%10.41%4.04%6.19%6.19%2.46%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и FVTKX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FVTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FVTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXFVTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-30.94%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-11.19%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-27.12%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-6.99%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-5.54%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.54%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и FVTKX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXFVTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.74%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

10.09%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

16.31%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

14.92%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

15.91%

-7.05%