Сравнение PDEJX с FCTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и FCTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и FCTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 6.61% |
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | -0.48% | 24.06% | 14.41% | 20.84% | -18.09% | 16.86% | 18.53% | 25.67% | -8.66% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FCTKX с доходностью -0.48%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
FCTKX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и FCTKX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.
Доходность на риск
PDEJX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск
PDEJX
FCTKX
Сравнение PDEJX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | FCTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.06 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 8.42 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.67 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и FCTKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и FCTKX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FCTKX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 4.08% | 4.06% | 2.31% | 2.19% | 11.70% | 11.47% | 4.40% | 6.53% | 7.08% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и FCTKX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FCTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -30.94% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -11.22% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -27.16% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -6.98% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -5.55% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.53% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и FCTKX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.71% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 10.04% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 16.25% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 14.93% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 15.90% | -7.04% |