PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с FCIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с FCIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и FCIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и FCIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		0.27%11.27%5.19%9.55%-13.19%5.44%10.90%14.74%-3.44%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FCIFX с доходностью 0.27%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

FCIFX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.43%
1 год
8.81%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX
Часто сравнивают с FCIFX:
FCIFX с VTWNXFCIFX с VTTHXFCIFX с FBGRXFCIFX с PLTZXFCIFX с FIRMXFCIFX с FFGZXFCIFX с FFFAX

Сравнение комиссий PDEJX и FCIFX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCIFX в 0.49%.

FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. FCIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCIFX
Ранг доходности на риск FCIFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c FCIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXFCIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.30

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.26

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

9.01

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. FCIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и FCIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXFCIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.33

Корреляция

Корреляция между PDEJX и FCIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и FCIFX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FCIFX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		5.14%5.15%2.72%2.62%7.32%9.05%6.04%5.98%9.07%6.67%4.58%4.02%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и FCIFX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FCIFX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FCIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXFCIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-38.09%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-4.03%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-18.34%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.83%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.99%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.01%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и FCIFX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXFCIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.69%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

3.68%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

5.60%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.34%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

6.34%

+2.52%