PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%7.75%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий PDDDX и PADLX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PDDDX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.46

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.23

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.78

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.23

Корреляция

Корреляция между PDDDX и PADLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и PADLX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и PADLX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-18.87%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.65%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-18.87%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.93%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.95%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и PADLX

Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.05%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

3.27%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

5.82%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

6.63%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

7.56%

+3.89%