Сравнение PDDDX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDDDX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDDDX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDDDX и FRAMX
PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
PDDDX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
PDDDX
FRAMX
Сравнение PDDDX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDDDX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.30 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.22 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.81 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDDX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PDDDX и FRAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDDX и FRAMX
Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PDDDX и FRAMX
Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDDDX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -33.94% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -3.45% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -16.31% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.47% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.86% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.87% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDDX и FRAMX
Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDDDX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.14% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.95% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 4.64% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 5.22% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 4.48% | +6.97% |