PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с FHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с FHAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и FHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и FHAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-6.37%
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FHAPX с доходностью -0.74%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPC

Сравнение комиссий PDDDX и FHAPX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FHAPX в 0.49%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Доходность на риск

PDDDX vs. FHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c FHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXFHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.94

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.91

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

8.54

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. FHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHAPX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и FHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXFHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.20

Корреляция

Корреляция между PDDDX и FHAPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и FHAPX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FHAPX в 2.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.48%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и FHAPX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки FHAPX в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и FHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXFHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-31.30%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-11.35%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-27.81%

+11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-6.91%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-6.23%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.53%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и FHAPX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXFHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.41%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

9.84%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

16.18%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

14.97%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

16.96%

-5.51%