Сравнение PDC.TO с ZDIV.TO
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDC.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 10.86%
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 12.95% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 15.21% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and ZDIV.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
PDC.TO
ZDIV.TO
Сравнение PDC.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 5.66 | -4.91 |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -2.60% | -39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.02% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.49% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 9.99% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 9.99% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 9.99% | +5.30% |
Сравнение комиссий PDC.TO и ZDIV.TO
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.26% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.
They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор