PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с TGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с TGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и TGRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%1.84%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с PTSAXTGRNX с JCPUXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX

Сравнение комиссий PDBAX и TGRNX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXTGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.83

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.02

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

7.18

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXTGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.51

+0.58

Корреляция

Корреляция между PDBAX и TGRNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и TGRNX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью TGRNX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и TGRNX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и TGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXTGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-17.85%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.47%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-17.85%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.94%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.32%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.69%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и TGRNX

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXTGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.13%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.06%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.36%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

4.82%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

4.84%

+0.48%