PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с SSASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и State Street Income Fund (SSASX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.65%7.50%1.82%6.51%-14.52%1.89%
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.61%.

PDBAX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.00%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.52%

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTTRX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий PDBAX и SSASX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.90

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.58

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.37

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.12

+1.21

Корреляция

Корреляция между PDBAX и SSASX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и SSASX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SSASX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.95%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и SSASX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-19.65%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.12%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.84%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-9.83%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и SSASX

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и State Street Income Fund (SSASX) имеют волатильность 1.63% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.60%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.76%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.82%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.56%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

6.56%

-1.24%