PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с AAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Ancora Income Fund (AAIIX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и AAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
AAIIX
Ancora Income Fund		-0.45%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.18% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

AAIIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.54%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAXAAIIX с JAFLXAAIIX с JCPUX

Сравнение комиссий PDBAX и AAIIX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

AAIIX
Ancora Income Fund
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXAAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.66

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.68

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

2.19

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AAIIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXAAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.00

+1.09

Корреляция

Корреляция между PDBAX и AAIIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и AAIIX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
AAIIX
Ancora Income Fund		5.15%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и AAIIX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и AAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-98.01%

+76.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-4.78%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-98.01%

+77.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-98.01%

+76.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-97.84%

+95.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-11.71%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.48%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и AAIIX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.82%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.27%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.60%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

2,091.17%

-2,085.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

1,478.49%

-1,473.17%