PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDAHX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDAHX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDAHX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDAHX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%48.58%

Доходность по периодам

С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%.

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One Income Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PDAHX и PWJZX

PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PDAHX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDAHX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDAHXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.20

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.44

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.19

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

0.72

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDAHX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDAHX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAHX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDAHXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.20

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.05

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.45

Корреляция

Корреляция между PDAHX и PWJZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDAHX и PWJZX

Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PDAHX и PWJZX

Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDAHXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-48.22%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-18.08%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-48.22%

+32.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-21.88%

+19.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-13.07%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

4.73%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PDAHX и PWJZX

Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDAHXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

11.45%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

16.00%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

21.69%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

21.78%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

20.68%

-14.27%