PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDAHX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDAHX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDAHX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDAHX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One Income Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий PDAHX и PDEJX

PDAHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PDAHX
Prudential Day One Income Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDAHX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDAHX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDAHXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.07

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.90

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.24

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDAHX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDAHX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAHX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDAHXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.88

-0.03

Корреляция

Корреляция между PDAHX и PDEJX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDAHX и PDEJX

Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PDAHX и PDEJX

Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDAHXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-20.45%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-5.85%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.83%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.94%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.90%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.20%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDAHX и PDEJX

Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDAHXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.87%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

4.33%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

7.52%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

8.87%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

8.86%

-2.45%