PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDAHX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDAHX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDAHX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDAHX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%3.99%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий PDAHX и FRKMX

PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PDAHX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDAHX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDAHXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.72

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.41

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.35

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.34

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDAHX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDAHX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAHX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDAHXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.71

+0.14

Корреляция

Корреляция между PDAHX и FRKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDAHX и FRKMX

Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDAHX и FRKMX

Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, примерно равная максимальной просадке FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDAHXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-16.04%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-3.42%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.04%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.44%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.64%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PDAHX и FRKMX

Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) имеют волатильность 2.16% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDAHXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.95%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

4.63%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

5.23%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

5.14%

+1.27%