PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDAHX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDAHX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PDAHX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDAHX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с FHFDXPDAHX с LINKXPDAHX с FHNDX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий PDAHX и FRAMX

PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PDAHX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDAHX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDAHXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.64

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.30

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.22

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

8.81

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDAHX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDAHX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAHX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDAHXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.50

+0.35

Корреляция

Корреляция между PDAHX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDAHX и FRAMX

Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PDAHX и FRAMX

Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDAHXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-33.94%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-3.45%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.31%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.47%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.86%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.87%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDAHX и FRAMX

Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) имеют волатильность 2.16% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDAHXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.95%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

4.64%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

5.22%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

4.48%

+1.93%