Сравнение PD с MO
PD (PagerDuty, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PD operates in Software - Application (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PD returned -23.52%/yr vs 16.44%/yr for MO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PD и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PD показывает доходность -29.44%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 27.30%.
PD
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 35.04%
- С начала года
- -29.44%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- -39.86%
- 3 года*
- -26.10%
- 5 лет*
- -23.52%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 27.30%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам PD и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD PagerDuty, Inc. | -29.44% | -28.20% | -21.12% | -12.84% | -23.57% | -16.67% | 78.28% | -38.85% |
MO Altria Group, Inc. | 27.30% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | -6.17% |
Correlation
The correlation between PD and MO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between PD and MO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PD:
$735.04M
MO:
$120.77B
PD:
$2.13
MO:
$4.79
PD:
4.34
MO:
15.06
PD:
1.67
MO:
5.56
PD:
$493.71M
MO:
$21.82B
PD:
$419.73M
MO:
$14.80B
PD:
$48.81M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PD vs. MO — Ранг доходности на риск
PD
MO
Сравнение PD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagerDuty, Inc. (PD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PD | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.84 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.65 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.35 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.80 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.70 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PD и MO
Максимальная просадка PD за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PD и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -65.43% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.63% | -16.40% | -50.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.38% | -16.40% | -61.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.93% | -25.83% | -62.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.88% | -3.17% | -80.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.77% | -11.93% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.92% | 6.48% | +30.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PD и MO
PagerDuty, Inc. (PD) имеет более высокую волатильность в 34.15% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что PD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.15% | 6.78% | +27.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.84% | 17.26% | +35.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.10% | 22.45% | +43.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.36% | 20.64% | +35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.48% | 22.95% | +37.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PD и MO
PD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.82% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PD PagerDuty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagerDuty, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PD и MO
PD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.95M при выручке в 120.97M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.18M при выручке в 120.97M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.25M при выручке в 120.97M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
PD and MO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PD has higher volatility (34.15%) compared to MO (6.78%). In terms of maximum drawdown, PD dropped -90.01% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PD и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор