PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PD с MNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PD с MNDY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PD (PagerDuty, Inc.) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PD returned -26.10%/yr vs -21.80%/yr for MNDY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PD и MNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagerDuty, Inc. (PD) и monday.com Ltd. (MNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PD показывает доходность -29.44%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -41.89%.

PD

1 день
-2.63%
1 месяц
35.04%
С начала года
-29.44%
6 месяцев
-24.67%
1 год
-39.86%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-23.52%
10 лет*
—

MNDY

1 день
-1.80%
1 месяц
15.91%
С начала года
-41.89%
6 месяцев
-45.37%
1 год
-71.89%
3 года*
-21.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PD и MNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
PD
PagerDuty, Inc.		-29.44%-28.20%-21.12%-12.84%-23.57%-12.89%
MNDY
monday.com Ltd.		-41.89%-37.33%25.36%53.94%-60.48%72.59%

Correlation

The correlation between PD and MNDY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.59

The correlation between PD and MNDY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PD:

$735.04M

MNDY:

$4.19B

EPS

PD:

$2.13

MNDY:

$2.29

Коэффициент P/E

PD:

4.34

MNDY:

37.41

Коэффициент P/S

PD:

1.67

MNDY:

3.43

Коэффициент P/B

PD:

3.39

MNDY:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

PD:

$493.71M

MNDY:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PD:

$419.73M

MNDY:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

PD:

$48.81M

MNDY:

$62.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PagerDuty, Inc.

monday.com Ltd.

Часто сравнивают с PD:
PD с SPYPD с MO
Часто сравнивают с MNDY:
MNDY с TEAMMNDY с ASANMNDY с CRMMNDY с RTOMNDY с HRMYMNDY с NOWMNDY с GOOGL

Доходность на риск

PD vs. MNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PD
Ранг доходности на риск PD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MNDY
Ранг доходности на риск MNDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PD c MNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagerDuty, Inc. (PD) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-1.10

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-1.92

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.74

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.89

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.30

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PD vs. MNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PD на текущий момент составляет -0.61, что выше коэффициента Шарпа MNDY равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PD и MNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMNDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-1.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.19

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PD и MNDY

Максимальная просадка PD за все время составила -90.01%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PD и MNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDMNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.01%

-86.78%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.63%

-81.30%

+14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.38%

-82.07%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.88%

-80.72%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.77%

-54.23%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.92%

55.43%

-18.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PD и MNDY

PagerDuty, Inc. (PD) имеет более высокую волатильность в 34.15% по сравнению с monday.com Ltd. (MNDY) с волатильностью 24.63%. Это указывает на то, что PD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDMNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.15%

24.63%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.84%

49.21%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.10%

65.42%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.36%

71.97%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.48%

71.97%

-11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PD и MNDY

Ни PD, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PD и MNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagerDuty, Inc. и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
120.97M
351.27M
(PD) Общая выручка
(MNDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PD и MNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PagerDuty, Inc. и monday.com Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%20222023202420252026
84.3%
89.2%
Активы портфеля
PD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.95M при выручке в 120.97M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

MNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

PD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.18M при выручке в 120.97M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

MNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

PD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.25M при выручке в 120.97M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

MNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

PD and MNDY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PD has higher volatility (34.15%) compared to MNDY (24.63%). In terms of maximum drawdown, PD dropped -90.01% vs MNDY's -86.78%.

PD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PD и MNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор