PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTN.L с GCP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTN.L с GCP.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PCTN.L (Picton Property Income Ltd) and GCP.L (GCP Infrastructure Investments Limited) are both stocks. PCTN.L operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GCP.L operates in Collective Investments (Financial Services). Over the past 10 years, PCTN.L returned 5.15%/yr vs 3.37%/yr for GCP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTN.L и GCP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Picton Property Income Ltd (PCTN.L) и GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTN.L показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у GCP.L с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции PCTN.L превзошли акции GCP.L по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.37% соответственно.

PCTN.L

1 день
-0.41%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
-11.37%
С начала года
-0.49%
1 год
-4.95%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.51%
10 лет*
5.15%
Всё время*
3.28%

GCP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
17.95%
С начала года
16.21%
1 год
18.17%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.37%
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTN.L и GCP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		-0.49%21.96%-2.46%-9.07%-18.70%40.89%-19.54%18.35%5.90%15.15%
GCP.L
GCP Infrastructure Investments Limited		16.21%15.63%7.89%-22.98%0.44%6.30%-11.70%9.93%5.00%11.41%

Correlation

The correlation between PCTN.L and GCP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2010 г.

0.12

The correlation between PCTN.L and GCP.L shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTN.L:

£367.71M

GCP.L:

£650.01M

EPS

PCTN.L:

£0.12

GCP.L:

£0.04

Коэффициент P/E

PCTN.L:

5.91

GCP.L:

18.61

Коэффициент PEG

PCTN.L:

0.08

GCP.L:

9.66

Коэффициент P/S

PCTN.L:

3.55

GCP.L:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

PCTN.L:

£105.09M

GCP.L:

£171.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTN.L:

£73.05M

GCP.L:

£97.24M

EBITDA (12 мес.)

PCTN.L:

£60.80M

GCP.L:

£45.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Property Income Ltd

GCP Infrastructure Investments Limited

Часто сравнивают с PCTN.L:
PCTN.L с IPRP.LPCTN.L с INPP.LPCTN.L с IUKP.LPCTN.L с LMP.LPCTN.L с MYI.LPCTN.L с ORIT.LPCTN.L с BBOX.L
Часто сравнивают с GCP.L:
GCP.L с NESF.LGCP.L с SEITXGCP.L с SWDA.LGCP.L с HICL.LGCP.L с FSV.LGCP.L с UKW.LGCP.L с JEPI

Доходность на риск

PCTN.L vs. GCP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTN.L
Ранг доходности на риск PCTN.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTN.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GCP.L
Ранг доходности на риск GCP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCP.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTN.L c GCP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Property Income Ltd (PCTN.L) и GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTN.LGCP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.23

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.84

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.96

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

3.82

-4.30

PCTN.L vs. GCP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTN.L на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GCP.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTN.L и GCP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTN.L и GCP.L

Максимальная просадка PCTN.L за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки GCP.L в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTN.L и GCP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTN.LGCP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-44.22%

-42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.15%

-9.25%

-12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-23.14%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.52%

-44.22%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-44.22%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-1.55%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-7.93%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

4.75%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTN.L и GCP.L

Picton Property Income Ltd (PCTN.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PCTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTN.LGCP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.80%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

11.15%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

14.76%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

20.14%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

20.66%

+7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTN.L и GCP.L

Дивидендная доходность PCTN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности GCP.L в 8.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCP.L
GCP Infrastructure Investments Limited		8.48%9.41%9.89%9.72%6.86%6.46%6.97%5.77%5.97%5.89%6.18%6.33%
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		5.28%5.09%5.70%5.06%4.38%3.24%3.76%3.61%4.11%4.06%4.36%4.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTN.L и GCP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Picton Property Income Ltd и GCP Infrastructure Investments Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M45.00M50.00M55.00M20222023202420252026
25.56M
49.13M
(PCTN.L) Общая выручка
(GCP.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PCTN.L and GCP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTN.L и GCP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор