Сравнение PCTN.L с IPRP.L
PCTN.L (Picton Property Income Ltd) is a stock, while IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Over the past 10 years, PCTN.L returned 4.32%/yr vs 1.98%/yr for IPRP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTN.L и IPRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTN.L показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PCTN.L превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 4.32% против 1.98% соответственно.
PCTN.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 4.32%
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам PCTN.L и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTN.L Picton Property Income Ltd | -0.21% | 21.96% | -2.46% | -9.07% | -18.70% | 40.89% | -19.54% | 18.35% | 5.90% | 15.15% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -33.34% | 2.23% | -3.56% | 18.93% | -4.97% | 19.62% |
Correlation
The correlation between PCTN.L and IPRP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2005 г. | 0.29 |
Over the past year, PCTN.L and IPRP.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTN.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
PCTN.L
IPRP.L
Сравнение PCTN.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Property Income Ltd (PCTN.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTN.L | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.11 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.29 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTN.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PCTN.L и IPRP.L
Максимальная просадка PCTN.L за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTN.L и IPRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTN.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -59.70% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.43% | -16.11% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -16.11% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.52% | -48.44% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -48.44% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.95% | -22.85% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -14.69% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 5.93% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTN.L и IPRP.L
Picton Property Income Ltd (PCTN.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PCTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTN.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.48% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 13.02% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 15.13% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 21.51% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 19.32% | +9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTN.L и IPRP.L
Дивидендная доходность PCTN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности IPRP.L в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
PCTN.L Picton Property Income Ltd | 5.26% | 5.09% | 5.70% | 5.06% | 4.38% | 3.24% | 3.76% | 3.61% | 4.11% | 4.06% | 4.36% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
PCTN.L and IPRP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCTN.L и IPRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор