PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTN.L с BBOX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTN.L с BBOX.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PCTN.L (Picton Property Income Ltd) and BBOX.L (Tritax Big Box REIT plc) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PCTN.L returned 5.15%/yr vs 6.93%/yr for BBOX.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTN.L и BBOX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Picton Property Income Ltd (PCTN.L) и Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTN.L показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BBOX.L с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции PCTN.L уступали акциям BBOX.L по среднегодовой доходности: 5.15% против 6.93% соответственно.

PCTN.L

1 день
-0.41%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
-11.37%
С начала года
-0.49%
1 год
-4.95%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.51%
10 лет*
5.15%
Всё время*
3.28%

BBOX.L

1 день
-0.78%
1 месяц
9.29%
6 месяцев
3.76%
С начала года
12.08%
1 год
21.30%
3 года*
11.24%
5 лет*
0.48%
10 лет*
6.93%
Всё время*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTN.L и BBOX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		-0.49%21.96%-2.46%-9.07%-18.70%40.89%-19.54%18.35%5.90%15.15%
BBOX.L
Tritax Big Box REIT plc		12.08%21.21%-17.49%28.21%-42.18%53.16%18.13%18.12%-8.81%9.78%

Correlation

The correlation between PCTN.L and BBOX.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г.

0.33

Over the past year, PCTN.L and BBOX.L have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTN.L:

£367.71M

BBOX.L:

£4.50B

EPS

PCTN.L:

£0.12

BBOX.L:

£0.28

Коэффициент P/E

PCTN.L:

5.91

BBOX.L:

5.87

Коэффициент PEG

PCTN.L:

0.08

BBOX.L:

0.06

Коэффициент P/S

PCTN.L:

3.55

BBOX.L:

7.65

Коэффициент P/B

PCTN.L:

0.70

BBOX.L:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

PCTN.L:

£105.09M

BBOX.L:

£556.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTN.L:

£73.05M

BBOX.L:

£521.15M

EBITDA (12 мес.)

PCTN.L:

£60.80M

BBOX.L:

£572.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Property Income Ltd

Tritax Big Box REIT plc

Часто сравнивают с PCTN.L:
PCTN.L с IPRP.LPCTN.L с INPP.LPCTN.L с IUKP.LPCTN.L с LMP.LPCTN.L с MYI.LPCTN.L с GCP.LPCTN.L с ORIT.L
Часто сравнивают с BBOX.L:
BBOX.L с HLALBBOX.L с IUSP.LBBOX.L с HPRO.LBBOX.L с GBRE.LBBOX.L с IWDP.LBBOX.L с TREG.LBBOX.L с LMP.L

Доходность на риск

PCTN.L vs. BBOX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTN.L
Ранг доходности на риск PCTN.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTN.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BBOX.L
Ранг доходности на риск BBOX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBOX.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBOX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBOX.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBOX.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBOX.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTN.L c BBOX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Property Income Ltd (PCTN.L) и Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTN.LBBOX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.93

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.50

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.24

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

3.09

-3.57

PCTN.L vs. BBOX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTN.L на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BBOX.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTN.L и BBOX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTN.L и BBOX.L

Максимальная просадка PCTN.L за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки BBOX.L в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTN.L и BBOX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTN.LBBOX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-48.58%

-38.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.15%

-17.13%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-22.71%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.52%

-48.58%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-48.58%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-17.46%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-13.22%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

6.87%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTN.L и BBOX.L

Текущая волатильность для Picton Property Income Ltd (PCTN.L) составляет 5.15%, в то время как у Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что PCTN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBOX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTN.LBBOX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.84%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

18.34%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

22.74%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

27.03%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

24.41%

+4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTN.L и BBOX.L

Дивидендная доходность PCTN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BBOX.L в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBOX.L
Tritax Big Box REIT plc		4.87%5.21%5.67%4.28%5.00%2.62%3.81%3.45%3.83%2.15%3.35%1.57%
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		5.28%5.09%5.70%5.06%4.38%3.24%3.76%3.61%4.11%4.06%4.36%4.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTN.L и BBOX.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Picton Property Income Ltd и Tritax Big Box REIT plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20222023202420252026
25.56M
169.80M
(PCTN.L) Общая выручка
(BBOX.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PCTN.L and BBOX.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTN.L и BBOX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор