Сравнение PCSIX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSIX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSIX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | -0.19% | 7.36% | 3.62% | 8.02% | -13.84% | -0.71% | 9.38% | 10.37% | -1.17% | 5.46% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCSIX имеют среднегодовую доходность 2.65%, а акции BCOIX немного отстают с 2.54%.
PCSIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.65%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSIX и BCOIX
PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
PCSIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
PCSIX
BCOIX
Сравнение PCSIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSIX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.60 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.88 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.68 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.07 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PCSIX и BCOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSIX и BCOIX
Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | 5.28% | 4.76% | 5.66% | 5.03% | 3.47% | 3.71% | 5.62% | 3.50% | 3.39% | 2.66% | 4.23% | 3.55% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PCSIX и BCOIX
Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -18.13% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.54% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -18.13% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -18.13% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.84% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.19% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.84% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSIX и BCOIX
Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.49%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.53% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.11% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.62% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.66% | +0.17% |